Дивергенция на Форексе

Работая с такими типами графиков, как ценовые, сталкиваемся с уровнями поддержки, линиями тренда, а также индикаторами. Специалисты в сфере технического анализа сопоставляют индикаторы с динамикой цен и определяют синхронность их движения или находят другие расхождения. Индикатор отражает движение цен. С ростом цены — растет индикатор и, наоборот, с падением цены – падает индикатор. Поэтому большинство индикаторов не успевает за ценой, только немногие опережает их. Дивергенция – это качество индикатора, которое позволяет работать с упреждением.
При выявлении несоответствия технического индикатора и несоответствия цены появляется дивергенция форекс. Если индикатор не подтверждает максимум, что более выше или минимум цены, что несколько ниже, то можно определить дивергенцию. Довольно часто подобное несоответствие можно наблюдать в индикаторах, что носят характер осцилляторов, MACD, CCI и др.
Если значения существенно разнятся с ценой, то индикаторы подают наиболее эффективные сигналы. Наиболее распространенным видом дивергенции является Правильная или Классическая дивергенция форекс, которая представляется как модель разворота. У нее существует расхождение между ценой и индикатором, которое предупреждает о скором изменении тренда средне- или краткосрочного характера.
Несколько примеров дивергенции:
Медвежья дивергенция. Такая модель наблюдается в случае, если высокие значения максимума цен при значении максимума осцилляторов, что несколько ниже, свидетельствуют о предстоящем развороте тенденции вниз.
Бычья дивергенция. Если низкое значение минимума цены при значении максимума осциллятора, что несколько выше, свидетельствует о предстоящем развороте тенденции вверх.
Правильная дивергенция показывает, что ценовой импульс в скором времени может уменьшиться и возможно появление основания.